A frase é de Cervantes, no capítulo VI de sua obra máxima, Dom Quixote de la Mancha. Foi dita para seu fiel escudeiro Sancho Panza, que insistia em mover um moinho com a própria urina. Como todos sabem, Sancho tinha incontinência urinária. Mas, mesmo assim, era impossível. Depois de várias tentativas. Dom Ouixote tentou mover o moinho com a própria espada, em célebre cena. Não deu em nada. E ele escreveu: ` Vamos embora, isso não vai dar em nada". Outra fonte diz que a origem da expressão seria holandesa. Mas não há registros escritos.
